→ Kewseq: 看起來有點麻煩 05/18 02:37
→ Kewseq: 直接做多標普期貨 05/18 02:37
→ Kewseq: 也是低利借錢 05/18 02:37
→ Kewseq: 為什麼要這樣搞 05/18 02:37
→ Kewseq: 不懂 05/18 02:37
推 Chricey: 喔喔喔,UC2 真的是超讚的啦 05/18 12:56→ Kewseq: (15.6+329.59)-(9.15+236.64)=99.4 05/18 03:28
→ Kewseq: 也就是說 利用這筆權利金做投資 05/18 03:28
→ Kewseq: 然後到期後履約 05/18 03:28
→ Kewseq: Box spread看起來是好東西 05/18 03:29
推 Kroner: 有人知道UC2和其他關節保健品的差異嗎? 05/18 14:09→ Kewseq: 如果拉大spread、買賣遠月 05/18 03:48
→ Kewseq: 在每口contract手續費不變下 05/18 03:48
→ Kewseq: 整個借貸成本會大降 05/18 03:48
→ Kewseq: 可是這樣有滑價 照理說你該借到100 05/18 03:58
→ Kewseq: 那個0.6不是一口契約的佣金 05/18 03:58
→ Kewseq: 我懂了 那個0.6當成無風險利率 05/18 04:01
→ Kewseq: 那就說得通 05/18 04:01
→ Kewseq: 就像0息債的概念 05/18 04:02
推 Oalnenya: 用sell SPX box spread當作主力借貸工具一段時間了,感 05/18 05:57
→ Oalnenya: 謝daze大某次的分享。我通常都會抓一組合約的spread 至 05/18 05:57
→ Oalnenya: 少1000點=至少100K 鎂以及大於半年效期,也是考量每次 05/18 05:57
→ Oalnenya: 下單的成本,交易手續費 & 我自己的時間成本,一開始 05/18 05:57
→ Oalnenya: 還會擔心spread太大的流動性不好,後來看過boglehead有 05/18 05:57
→ Oalnenya: 些網友分享開到7000點spread似乎不太影響成交速度,我 05/18 05:57
→ Oalnenya: 自己的觀察猜測交易對手不太像是真人,比較像是自動化 05/18 05:57
→ Oalnenya: 的造市者(本來特定點位bid/ask spread很大,我一下單bi 05/18 05:57
→ Oalnenya: d/ask瞬間收窄) 05/18 05:57
→ Oalnenya: 其他重點如原po所說,boxtrade.com很好用 05/18 05:59
推 Oalnenya: 補充在掛單方面我的作法和原po也略有不同。如原po的下 05/18 06:12
→ Oalnenya: 單是算好自己接受的借貸利率下單,再隨著時間緩慢調整 05/18 06:12
→ Oalnenya: 出價直到成交。我覺得這種出價法很大情況只是在賭市場 05/18 06:12
→ Oalnenya: 波動會讓造市者的掛單剛好波動到出價,會讓成交時間拉 05/18 06:12
→ Oalnenya: 長,所以我自己是會在想要的點位試著出一組價格,然後 05/18 06:12
→ Oalnenya: 觀察到bid/ask spread收窄後,算一下中價背後的借貸利 05/18 06:12
→ Oalnenya: 率可不可以接受,然後掛在新的bid/ask spread中價,體 05/18 06:12
→ Oalnenya: 感成交速度通常1-2小時以內。本人選擇權經驗不多, 05/18 06:12
→ Oalnenya: 爬伯格頭推文串跟自己交易經驗的作法,請高手指正 05/18 06:12
推 ravensweep: 目前只用來lend過,還沒嘗試borrow, 想請問大大期初借 05/18 08:08
→ ravensweep: 來時以及之後出金回台灣時, 帳戶剩餘流動性及可用現 05/18 08:08
→ ravensweep: 金是如何變化? 05/18 08:08
→ imgroot: 回raven大,我是先提款後才成交的。提款的時候 net liqui 05/18 08:41
→ imgroot: dation value 減10k,cash減10k。成交的時候net liquidat 05/18 08:41
→ imgroot: ion value不變,cash增加10k。 就只是用box spread 借錢 05/18 08:41
→ imgroot: 來先還ib 05/18 08:41
推 ravensweep: 感謝分享! 05/18 09:09
→ imgroot: 回o大,我也有發現掛單之後 bid/ask spread會縮小,下次 05/18 09:13
→ imgroot: 也來參考你這個做法看看會不會成交的快一點 05/18 09:13
→ Kewseq: 縮小才是正常的 借貸利率含在裡面 05/18 10:57
→ Kewseq: 我有個疑問 這應該有保證金的問題吧 05/18 11:47
→ Kewseq: 雖然損益已經固定了 05/18 11:47
→ Kewseq: 但這樣投資起來是否會綁手綁腳? 05/18 11:47
→ imgroot: 回k大,升級portfolio margin後維持保證金很小,以我的ca 05/18 11:53
→ imgroot: se借10000保證金只要約170,不知道更大額是否趴數會更低 05/18 11:53
→ imgroot: 。若本來槓桿就開很大的人,確實會有margin call的風險, 05/18 11:53
→ imgroot: 所以才要設定為liquidate last 05/18 11:53
推 hensel: 對手應該是造市商還是boxx這類的程式單吧,可以用保證金l 05/18 12:29
→ hensel: ong box真爽 05/18 12:29
→ aria0520: 推分享 05/18 12:56
推 Oalnenya: To 原PO: sell box spread乍看之下可以取得大量現金且 05/18 14:09
→ Oalnenya: 只有少量保證金,但是這有些誤導,因為ib帳戶的剩餘流 05/18 14:09
→ Oalnenya: 動性指標不會因為sell box spread而增加,意即錢不是被 05/18 14:09
→ Oalnenya: 憑空印出來的,sell box spread只是一個refinancing, 05/18 14:09
→ Oalnenya: 把negative cash balance轉成box spread loan 05/18 14:09