推 daze: Sortino ratio我認為不是衡量選擇權交易的良好指標，但如果04/22 16:40
→ daze: 你一定要最大化Sortino ratio，你可以 buy call。04/22 16:41
推 daze: 或者說，如果存定存，downside risk接近零，Sortino ratio就04/22 16:45
→ daze: 會趨近無限大...04/22 16:46
→ Latte7: 請教daze 大，衡量選擇權策略適合的指標是？04/22 17:31
→ Latte7: 我的命題應該改成，報酬超過持有正股，但sharp ratio04/22 17:32
→ Latte7: 比持有正股大..04/22 17:32
※ 編輯: Latte7 (42.79.47.114 臺灣), 04/22/2024 17:35:35
推 daze: 要讓預期報酬超過持有正股，就是要有隱含槓桿。你的三個策略 04/23 10:19
→ daze: 的隱含槓桿應該都是小於1的。 04/23 10:20
→ daze: 要隱含槓桿大於一，又要限制downside risk，也許你可以考慮 04/23 10:21
→ daze: Long deep-in-money call。不過這策略在平盤時會虧錢。 04/23 10:22
→ daze: 選擇權有修剪分佈的效果，所以有些指標在分佈不再近似於常態 04/23 10:24
→ daze: 分佈時，可靠度就會比較可疑。 04/23 10:24