→ pinner: 看你策略的週期決定 10/10 12:00
推 domago: 市場資金回流=貨幣寬鬆政策 10/10 12:30
推 newforte: 寫一個短期和長期都賺的策略就好了 10/10 13:20
推 brucetu: 資料量這麼小你只是在overfit現有的資料 10/10 13:27
→ brucetu: 你一定可以找到一個回測分數超高的策略但沒意義 10/10 13:27
推 Kroner: 喔喔喔，UC2 真的是超讚的啦 10/11 10:49→ sazabijiang: 回測沒有意義 10/10 17:02
→ sazabijiang: 1->2->3->? 請問?要填甚麼數字 10/10 17:02
→ sazabijiang: 答案是 任意數 10/10 17:02
→ sazabijiang: 回答4的人，腦袋被制約了 10/10 17:03
推 Chricey: 我有在用UC2，感覺效果還不錯欸！ 10/11 13:59推 sma1033: 回測有意義，重點是你要會做，亂做的回測沒意義 10/10 17:55
噓 m180: 沒有意義 ftx回測最後歸零 10/11 02:22
推 deangood01: 回測就是照後鏡呀 你會看著照後鏡開車嗎 10/11 10:22
推 satansss: 設計出不用考慮價格位階的策略，回測資料當然多多益善 10/11 10:49
推 Chricey: 不動對關節最好，拎北都躺著 10/12 16:16推 ozarther: 至少要涵蓋一個熊市牛市週期吧，這樣才能知道策略在各 10/11 12:20
→ ozarther: 個狀況的表現 10/11 12:20
推 sma1033: 有種情況回測會完全沒意義，就是過去數據與未來完全無關 10/11 13:17
推 Syoshinsya: 原來有人開車不看後照鏡，真恐怖 QQ 10/11 13:59
推 Chricey: 樓下關節痛都吃鞏固力 10/15 08:29推 sdtty: 投資要靠創造力，不是靠overfit 10/12 05:22
推 sdtty: 如果是用無參數的系統，還有一點機會 10/12 05:24
推 staytuned74: 1.資料越多越好 2.想出要符合邏輯的優勢策略更重要 10/12 16:16
→ staytuned74: 10/12 16:16
→ eXcFerGodSt: 誰跟你回測沒有意義 你去找一間從來不做回測的量化 10/14 22:30
→ eXcFerGodSt: 看看？ 10/14 22:30
推 sdtty: 短期也許有意義，但長期不是獲利率下降就是MDD創新高，零合 10/15 08:29
→ sdtty: 市場的必然結果。大概只有回測後跟結果反著做也許還能賺點 10/15 08:29
→ sdtty: 錢 10/15 08:29
推 slayptter: 我的策略都是全含所有數據 10/17 13:35